ExpertiseTheo Nijman is hoogleraar Econometrie van de Financiele Markten. Deze leerstoel is gevestigd aan de Universiteit van Tilburg. Hij publiceert in vele vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften over econometrie en beleggingstheorie. Theo is wetenschappelijk directeur van Netspar, het Maatschappelijk Top-Instituut voor onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling rond pensioenen en vergrijzing. Hierin werken pensioenfondsen en verzekeraars en de overheid samen met zeven universiteiten (www.netspar.nl). Theo was lid van de cie. Goudswaard, de door de Minister van Sociale Zaken ingestelde commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenvoorzieningen. Hij is academisch coördinator van Inquire Europe, het Europese ontmoetingsforum voor wetenschap en institutionele vermogensbeheerders. Theo Nijman promoveerde in 1985 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sindsdien is hij in dienst van de Universiteit van Tilburg, waaronder vijf jaren als KNAW-onderzoeker. Theo was als promotor betrokken bij de training van vele thans vooraanstaande onderzoekers. Gedurende de periode 2000 / 2004 is Theo wetenschappelijk directeur geweest van CentER, het onderzoeksinstituut van de Tilburgse economische faculteit. Trefwoorden PublicatiesBelangrijkste publicaties- Fair Value and Pension Fund Management, N. Kortleve, Th. E. Nijman and E. Ponds (eds.), 2006, Elsevier Publishers.
- Estimating the term structure of mortality, forthcoming in Insurance, Mathematics and Economics 2005, with A. de Waegenaere, B. Melenberg and N. Hari.
- Testing affine term structure models in case of transaction costs, Journal of Econometrics, 2005, 126 (1), p. 201 - 232 with J.J.A.G. Driessen and B. Melenberg.
- Testing for mean-variance spanning with short sales constraints and transaction costs: the case of emerging markets, Journal of Finance, 2001, vol. 56, p. 723-744, with F.A. de Roon and B.J.M. Werker.
- Temporal aggregation of GARCH processes, Econometrica, 1993, 61, p. 909 - 927, with F.C. Drost. Reprinted as chapter 10 in ARCH: Selected readings, R.F. Engle (ed.), Oxford University Press, 1995.
Klik hier voor de uitgebreide publicatielijst (alleen publicaties uit de Tilburg University Repository).
Opleiding
Ph.D. Econometrie, 1985, Vrije Universiteit, Amsterdam
Carričre
Voor een volledig CV klik hier 2001-2013 F. van Lanschot Professor of Investment Theory, Universiteit van Tilburg 1993-heden Hoogleraar Econometrie en Financiering, Universiteit van Tilburg 1988-1992 Senior Research Fellow KNAW 1986-1987 Universitair Hoofddocent, Universiteit van Tilburg 1985 Research department bij het CBS 1980-1984 Universitair docent, Vrije Universiteit, Amsterdam 1978-1980 Onderzoeksassistent, Vrije Universiteit, Amsterdam Administratief: - Oktober 2004-heden Wetenschappelijk directeur Netspar (Network for Studies of Pensions, Aging and Retirement (see www.netspar.nl))
- Oktober 2004-april 2009 Wetenschappelijk directeur en voorzitter bestuur van Netspar (Network for Studies of Pensions, Aging and Retirement (see www.netspar.nl))
- September 2002-december 2009 Wetenschappelijk directeur Tilburg Center of Finance
- Maart 2002-augustus 2004 Vice-decaan onderzoek Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Universiteit van Tilburg
- Maart 2002-december 2004 Wetenschappelijk directeur CentER for Economic Research(see www.center.nl)
- Augustus 2002-augustus 2006 Lid bestuur European Finance Association
- April 2001 - April 2002
- Januari 2001-heden Academic Coordinator Inquire Europe
- Maart 2000-januari 2001 Wetenschappelijk directeur CentER for Economic Research (see www.center.nl)
- Maart 2000-januari 2001 Vice-decaan onderzoek Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Universiteit van Tilburg
PublicatiesBelangrijkste publicaties- Fair Value and Pension Fund Management, N. Kortleve, Th. E. Nijman and E. Ponds (eds.), 2006, Elsevier Publishers.
- Estimating the term structure of mortality, forthcoming in Insurance, Mathematics and Economics 2005, with A. de Waegenaere, B. Melenberg and N. Hari.
- Testing affine term structure models in case of transaction costs, Journal of Econometrics, 2005, 126 (1), p. 201 - 232 with J.J.A.G. Driessen and B. Melenberg.
- Testing for mean-variance spanning with short sales constraints and transaction costs: the case of emerging markets, Journal of Finance, 2001, vol. 56, p. 723-744, with F.A. de Roon and B.J.M. Werker.
- Temporal aggregation of GARCH processes, Econometrica, 1993, 61, p. 909 - 927, with F.C. Drost. Reprinted as chapter 10 in ARCH: Selected readings, R.F. Engle (ed.), Oxford University Press, 1995.
Klik hier voor de uitgebreide publicatielijst (alleen publicaties uit de Tilburg University Repository). Externe erkenningRefereeing
Biometrika, Econometrica, Econometric Theory, European Economic Review, European Finance Review, European Journal of Operations Research, International Economic Review, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Empirical Finance, Journal of Finance, Journal of International Money and Finance, Mathematical Finance, Review of Economic Studies, Review of Financial Studies, American Economic Review etc.
Onderwijs
prof. dr. T.E. (Theo) Nijman geeft de volgende vakken:
Overige werkzaamheden
Commissies: Lid Beleggingscommissie Stichting Instituut GAK, vanaf augustus 2005-heden Lid Beleggingscommissie Stichting Pensioenfonds Hoogovens, januari 2006-2009 Lid Visitatiecommissie Provisum Pensioenfonds, december 2007-januari 2011 Lid Beleggingscommissie Pensioenfonds UWV, mei 2010-heden Lid Beleggingscommissie Stichting Pensioenfonds Fortis Bank, november 2010-heden Academisch coördinator van Inquire Europe, Europees ontmoetingsforum voor wetenschap en institutionele vermogensbeheerders Lid Cie. Goudswaard, Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenvoorzieningen, augustus 2009-januari 2010 Lid Cie van Deskundigen voor het Actuarieel Genootschap inzake de validiteit van het door het Actuarieel Genootschap ontwikkelde prognosemodel voor overlevingskansen, augustus 2010
wp
Laatste wijziging: 22 januari 2013
|
|
Nederlands / Dutch