Experts & Expertise

Zoek experts

Welke onderzoeker of wetenschapper zoekt u?

Zoek ook in ondersteunend personeel


Zoek expertise

Voor welke expertise zoekt u onderzoekers of wetenschappers?


Your photograph

prof. dr. B.J.M. Werker

Hoogleraar Econometrie en Financiering

Tilburg School of Economics and Management
Econometrics and Operations Research

Tilburg Finance Tool

Tilburg Finance Tool is an application to analyze financial markets. It is suited for educational purposes only. The current version is 1.1, which allows for financial markets analysis, portfolio analysis, and pension fund simulation.

In order to run Tilburg Finance Tool Java version 6.0 or above must be installed. Usually, this is already installed on your computer. If not, you can get the latest Java runtime for free from SUN here. For extensive simulations (30 year horizon, 10000 replications) a dual core processor with at least 3Gb memory is recommended.

When Java is installed, you can open the Tilburg Finance Tool installer by saving the program on your desktop and opening/launching it. This will run the program.

The source can be found here.

Expertise

Bas Werker is hoogleraar Financiering en Econometrie aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoeksinteresse ligt vooral op de gebieden van asset pricing en asymptotic statistics. Er zijn diverse onderzoeksartikelen verschenen in vooraanstaande journals over financiering, econometrie en statistiek. In het verleden is Bas Werker verbonden geweest aan de Université de Sciences Sociales in Toulouse en, van 1997-2000, aan de Université Libre de Bruxelles (ECARES). Bas Werker geeft colleges in econometrie, asset pricing en statistiek. Daarnaast begeleidt hij diverse PhD studenten. Op dit moment is Bas Werker Fellow van de Society for Financial Econometrics, senior onderzoeker bij CentER for Applied Research, Netspar onderzoeker coordinator. Bas Werker auteur van de Tilburg Finance Tool.

Keywords

News items


Belangrijkste publicaties

  • Please click here to view my forthcoming papers. Seger, J.J.J., Akker, R. Werker, B.J.M. (2014), Semiparametric Gaussian Copula Models: Geometry and Efficient Rank-Based Estimation, The Annals of Statistics 42,5, 1911 -1940.
  • Renault, E, Van der Heijden, T. & Werker, B.J.M. (2014), The Dynamic Mixed Hitting-Time Model for Multiple Transaction Prices and Times, Journal of Econometrics.
  • Andreou, E. & Werker, B.J.M. (2010). An Alternative Asymptotic Analysis of Residual-Based Statistics, Economics and Statistics 94, 88-99.
  • Akker, R., Hallin, M., & Werker, B.J.M. (2011). A Class of Simple Semiparametrically Efficient Rank-Based Unit Root Tests, Journal of Econometrics 163, 200-214.
  • Koijen, R.S.J., Nijman, Th.E., & Werker, B.J.M. (2010). When Can Life-cycle Investors Benefit from Time-varying Bond Risk Premia? Review of Financial Studies, Issue 23 (2).

Klik hier voor een publicatielijst in PDF PDF

Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal

Laatst bewerkt: 31 oktober 2014