Expertise
Theo Nijman is hoogleraar Pensioenbeheer en Risicomanagement bijzondere leerstoel Instituut GAK en hoogleraar Econometrie van de Financiele Markten. Deze leerstoelen zijn gevestigd aan Tilburg University.
Hij publiceert in vele vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften over econometrie en beleggingstheorie.
Theo is wetenschappelijk directeur van Netspar, het Maatschappelijk Top-Instituut voor onderwijs, onderzoek en kennisuitwisseling rond pensioenen en vergrijzing. Hierin werken pensioenfondsen en verzekeraars en de overheid samen met zeven universiteiten (www.netspar.nl).
Theo was lid van de cie. Goudswaard, de door de Minister van Sociale Zaken ingestelde commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenvoorzieningen. Hij is academisch coördinator van Inquire Europe, het Europese ontmoetingsforum voor wetenschap en institutionele vermogensbeheerders.
Theo Nijman promoveerde in 1985 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sindsdien is hij in dienst van de Universiteit van Tilburg, waaronder vijf jaren als KNAW-onderzoeker. Theo was als promotor betrokken bij de training van vele thans vooraanstaande onderzoekers. Gedurende de periode 2000 / 2004 is Theo wetenschappelijk directeur geweest van CentER,het onderzoeksinstituut van de Tilburgse economische faculteit.
Keywords
News items
Belangrijkste publicaties
- Health Cost Risk: A potential Solution to the Annuity Puzzle, The Economic Journal, 2017, with K. Peijnenburg and B.J.M. Werker
- Personal Pensions with risk sharing, Journal of Pension Economics & Finance, 2016, 1-17, with A.L. Bovenberg
- An Anatomy of Commodity Futures Risk Premia, Journal of Finance, 2014, 69(1) 453-482, with R. van den Goorbergh, F.A. de Roon and M. Szymanowska
- When can lifecycle investors benefit trom time-varying bond risk premia?, Review of Financial Studies, 2010, 23(2) 741-780, with R.S.J. Koijen and B.J.M. Werker
- Temporal aggregation of GARCH processes, Econometrica, Reprinted as chapter 10 in ARCH: Selected readings, R.F. Engle (ed.), 1993, 61, p. 909 - 927, with F.C. Drost
Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal
Opleiding
Ph.D. Econometrie, 1985, Vrije Universiteit, Amsterdam
Carriere
Voor een volledig CV klik hier
2014-heden Hoogleraar Pensioenbeheer en Risicomanagement bijzondere leerstoel Instituut GAK
2001-2013 F. van Lanschot Professor of Investment Theory, Universiteit van Tilburg
1993-heden Hoogleraar Econometrie en Financiering, Universiteit van Tilburg
1988-1992 Senior Research Fellow KNAW
1986-1987 Universitair Hoofddocent, Universiteit van Tilburg
1985 Research department bij het CBS
1980-1984 Universitair docent, Vrije Universiteit, Amsterdam
1978-1980 Onderzoeksassistent, Vrije Universiteit, Amsterdam
Administratief:
- Oktober 2004-heden Wetenschappelijk directeur Netspar (Network for Studies of Pensions, Aging and Retirement (see www.netspar.nl))
- Oktober 2004-april 2009 Wetenschappelijk directeur en voorzitter bestuur van Netspar (Network for Studies of Pensions, Aging and Retirement (see www.netspar.nl))
- September 2002-december 2009 Wetenschappelijk directeur Tilburg Center of Finance
- Maart 2002-augustus 2004 Vice-decaan onderzoek Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Universiteit van Tilburg
- Maart 2002-december 2004 Wetenschappelijk directeur CentER for Economic Research(see www.center.nl)
- Augustus 2002-augustus 2006 Lid bestuur European Finance Association
- April 2001 - April 2002
- Januari 2001-heden Academic Coordinator Inquire Europe
- Maart 2000-januari 2001 Wetenschappelijk directeur CentER for Economic Research (see www.center.nl)
- Maart 2000-januari 2001 Vice-decaan onderzoek Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Universiteit van Tilburg
Publicaties
Belangrijkste publicaties
- Health Cost Risk: A potential Solution to the Annuity Puzzle, The Economic Journal, 2017, with K. Peijnenburg and B.J.M. Werker
- Personal Pensions with risk sharing, Journal of Pension Economics & Finance, 2016, 1-17, with A.L. Bovenberg
- An Anatomy of Commodity Futures Risk Premia, Journal of Finance, 2014, 69(1) 453-482, with R. van den Goorbergh, F.A. de Roon and M. Szymanowska
- When can lifecycle investors benefit trom time-varying bond risk premia?, Review of Financial Studies, 2010, 23(2) 741-780, with R.S.J. Koijen and B.J.M. Werker
- Temporal aggregation of GARCH processes, Econometrica, Reprinted as chapter 10 in ARCH: Selected readings, R.F. Engle (ed.), 1993, 61, p. 909 - 927, with F.C. Drost
Klik hier voor de publicatielijst in het Research portal
Externe erkenning
Refereeing
Biometrika, Econometrica, Econometric Theory, European Economic Review, European Finance Review, European Journal of Operations Research, International Economic Review, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Empirical Finance, Journal of Finance, Journal of International Money and Finance, Mathematical Finance, Review of Economic Studies, Review of Financial Studies, American Economic Review etc.
Global / English
Nederlands / Dutch