Vakken

Recente publicaties

  1. Quantifying ambiguity bounds via time-consistent sets of indistinguis…

    Balter, A. G., & Pelsser, A. (2021). Quantifying ambiguity bounds via time-consistent sets of indistinguishable models. Systems & Control Letters, 149, [104877].
  2. Time-consistency of optimal investment under smooth ambiguity

    Balter, A. G., Mahayni, A., & Schweizer, N. (2021). Time-consistency of optimal investment under smooth ambiguity. European Journal of Operational Research, 293(2), 643-657.
  3. Pricing and hedging in incomplete markets with model uncertainty

    Balter, A. G., & Pelsser, A. (2020). Pricing and hedging in incomplete markets with model uncertainty. European Journal of Operational Research, 282(3), 911-925.
  4. The effect of the assumed interest rate and smoothing in variable ann…

    Balter, A. G., & Werker, B. J. M. (2020). The effect of the assumed interest rate and smoothing in variable annuities. ASTIN Bulletin, 50(1), 131-154.
  5. De Bepaling van de Marktwaarde van Bestaande Aanspraken in een Uitker…

    Nijman, T., Bovenberg, L., Werker, B., Lever, M., Kocken, T., van Hoogdalem, S., Bouwman, K., Bonenkamp, J., Balter, A., & Boeijen, D. (2019). De Bepaling van de Marktwaarde van Bestaande Aanspraken in een Uitkeringsovereenkomst. (Netspar Occasional Paper; Vol. 2019, No. 03). NETSPAR. https://www.netspar.nl/publicatie/de-bepaling-van-de-marktwaarde-van-bestaande-aanspraken-in-een-uitkeringsovereenkomst/

Vind een expert of expertise